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chispito
Publicado: 29/01/2012 - 21:39
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Como poder se puede hacer de todo.... Es decir, todo es estudiable, hasta lo caótico y aleatorio es estudiable....
Yo por ejemplo he testeado sistemas que me han generado unas rentabilidades (desde el pasado hasta hoy) impresionantes... y en contado, nada de futuros...
lo que demuestra que con los parámetros correctos, se puede sacar partido al mercado.
No porque lo haya hecho yo, sino porque las fiananzas en general esta´n muy "cuantificadas" es decir todo se basa en reglasmatemáticas y se utilizan muchísimo las matemáticas para intentar cuantificar el valor de una empresa y su posible evolución a partir de unos datos macro, fundamentales etc... y poder, se puede.... Hay gente que lo hace.
Otra cosa son los sistemas de trading algorítmico, es decir sistemas 100% estadísticos o que funcionan arbitrando, al final sól oecuaciones que tienen en cuenta como única variable el precio...
Como te he dicho con buenos parámetros se pueden hacer grandes rentabilidades... el precio al fin y al cabo se mueve, y no siempre de forma caótica... los"cisnes negros" con una buena gestión del capital y del apalancamiento, no tienen porque arruinarte.... o.. vale, te pueden arruinar un año pero si no reinviertes los beneficios de años atenriores n ote vas a la quiebra... ¿entiendes?
el problema de todo esto es averiguar los parámetros, que es relatívametne fácil, lo comparas con el pasado y listo.
Por ejemplo:
Estamos en el año 2000, testeo mis parámetros para que mi sistema compra y venda cuando se generan ciertas señales... bien, me da rentabilidad... empiezo a aplicarlo y en el año 2003 veo que he perdido un pastón...
Lo vuelvo a reparametrizar hasta el año 2003, y cambian los nuevos parámetros, por ejemplo:
asta el año 2000 el cruce de las medias de 8 y 16 daban rentabilidad, luego hasta el año 2003 daba rentabilidad el crce de la media de 13 y la de 32... y aplico ese nuevo ajuste hasta el año 2007, y vuelvo a perder pasta... luego en 2007 lo repàrametrizo y veo que las medas buenas hubieran sido 50 y 20 y así sucesivamente...
El problema que plantea el "algoritmic trading" es cuándo reparametrizar los indicadores....
Para ello (todavía estoy investigando alrespecto) hay que tener en cuenta lo siguiente:
Hay que determinar que es la "estabilidad" y cuando se rompe dicha estabildiad, hay que definir (matemáticamente) la estabilidad y cuando se acaba dicha estabilidad...
y qué parámetros funcionan mejor según las variaciones del mercado, si son muy volátiles o no tanto, si las variables cambian o son siempre las mismas... que distribución siguen los movimientos bursátiles etc... hay muchas cosas que determinar primero...
pero bueno todo eso se supone que ya está estudiado.. y yo lo que quiero es aprender a manejar o al menos entender esas herramientas... para saber cómo testearlo yo mismo...
de momento yo me limito a "jugar" a parametrizar mi indicador cada X tiempo y voy probando y probando... jeje
Por eso dicen que hay que trabajar con varios sistemas automáticos, porque cada uno podría funcionar bien en un mercado o en otro, o en una tendencia o en una volatilidad etc... y todo eso se puede ponderar y castigar a los sistemas que empiecen a fallar y premiar a los que acierten... jeje
es un "macro-mundo"
Unsaludo. perdón por el LADRILLAZO. | |
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